Nifty50股價指數期貨是臺灣期貨交易所為了方便投資大眾
所進行設計的跨市場指數期貨間之套利交易與避險交易商品，
參考編制標的為NSE印度國家證券交易所選取的五十檔股票(標的產業與佔比:
金融業(31%)、IT產業(15.7%)、能源事業(11%))，
以流通市值加權的編制方式。該Nifty股價指數期貨的成份股檔數為五十檔，
基期為1995年11月3日，標的股權投資比重佔前10大的53.9%。
這次臺灣期貨交易所之所以會發行Nifty股價指數期貨的原因在於
期交所的日資料統計顯示，2012年1月4日至2016年6月30日Nifty股價指數
期貨具有一定的價格波動度，有波動就存在著一定的交易誘因，
進而吸引投資大眾的投機與避險需求。其最後交易日與最後結算價的契約
規格設計原則上以盡量同印度國家證券交易所與
新加坡交易所的Nifty股價指數期貨。
印度為亞洲第三大經濟體，2015至2016年期間，
期交所統計資料預估期印度經濟成長率約為7.5%，
可能為世界經濟體最快速發展的國家之一。台灣期貨交易所2015年統計，
國內投資人持有單一NSE印度基金金額為500億元，僅次於美國與日本。
Nifty50股價指數期貨商品除了提供給國內投信業者避險需求外，
台灣投資大眾從事複委託交易Nifty50股價指數期貨交易量也逐年成長，
2016年1月至6月，日均量約為1500口左右，需求逐年提升。
編制單位：
印度指數公司
交易標的：
Nifty50股價指數
中文簡稱：
交易時間：
台灣期貨交易所交易日之上午08:45至下午06:15
(最後交易日交易至下午06:00)
計價幣別：
新台幣，契約乘數為新臺幣50元。
最小的跳動點數(tick):
一點(新臺幣50元)
契約到期交割月份：
自交易當月起連續二個月份，
另加上三月、六月、九月、十 二月中三個接續的季月，
總共有五個月份的契約在市場交易。
Nifty50股價指數期貨交割方式:
現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，
以淨額進行現金之交付或收受。
每日結算價：
每日結算價原則上採當日收盤前一分鐘內所有交易之成交量的加權平均價，
若無成交價時，則依台灣期貨交易所「Nifty50股價指數期貨契約交易規則」
訂定之。
每日漲跌幅：
採前一交易日每日結算價±10%、±15%、±20%三階段的漲跌幅度限制。
最後交易日：
各契約的最後交易日原則上為各該契約交割月份最後一個星期四，
其次一營業日為新契約的開始交易日。
最後結算日：
最後交易日之次一營業日。
最後結算價：
最後交易日印度指數編製公司(IISL)
計算之Nifty50股價指數期貨收盤價。
計算之Nifty50股價指數期貨收盤價。
Nifty50股價指數期貨交割方式：
採以現金交割。
部位限制：
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，
不得逾期交所公告之限制標準。
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬
部位限制綜合帳戶，除免主動揭露個別交易
人者適用法人部位限制外，
部位限制綜合帳戶，除免主動揭露個別交易
人者適用法人部位限制外，
持有部位不受台灣期貨交易所公告之部位限制。
保證金：
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，
不得低於期貨交易所公告之原始保證金及維持保證金水準，
期貨交易所公告之原始保證金及維持保證金，
按期貨交所訂定之成數加成計算之
Nifty50股價指數期貨交易策略：
以下為台灣期貨交易所Nifty50股價指數期貨簡報分享
之印度50期貨運用;
之印度50期貨運用;
交易人易可以透過期交所網站
查詢Nifty50股價指數期貨之報價資訊：
查詢Nifty50股價指數期貨之報價資訊：
基本交易策略：
1,交易人若看Nifty50股價指數期貨會漲(跌)，可買進(賣出)印度50期貨。
2,印度Nifty50股價指數期貨採新台幣計價，故交易人無匯率風險。
避險交易策略：
1,投信業者、法人及投資人若具有印度股市曝險部位(如:有印度股票或是基金)，
可以透過Nifty50股價指數期貨進行避險交易。
2,若是需要對印度金融市場上漲及下跌風險，可買進(賣出) Nifty50股價指數期貨。
策略性策略交易：
1,跨月份價差交易：
一買一賣同一商品不同月份契約，
如：買進(賣出)八月份及賣出(買進)九月份印度50期貨。
2,跨商品價差交易：
一買一賣不同商品同一月份契約，如：買進(賣出)期交九月份台股期貨，
賣出(買進)九月份印度Nifty50股價指數期貨。
3,跨市場價差交易：
一買一賣相同或相類似標的指數契約，如：買進(賣出)期交所掛牌之三月Nifty50股價指數期貨，賣出(買進)SGX新加坡交易所掛牌之三月Nifty50股價指數期貨。
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